LLM을 처음 다뤄보는 웹 개발자가 맥미니 M4에서 Qwen2.5 7B를 띄우고, 잘못 알던 것 4가지를 계산으로 걸러내고, TTFT와 prefill 곡선을 측정하기까지의 기록.

연준이 금리를 올렸고, 채권시장은 기대인플레이션을 오히려 끌어내렸습니다. 장단기 금리차는 1년 중 가장 납작해졌습니다. 그리고 코스피는 장중 상승분을 종가에 반납했고, 외국인 순매도는 오후에 세 배로 늘었습니다.

2주 전에 만든 prefill 예측 공식이 실제보다 10~15% 비관적이었습니다. 원인을 찾아 다시 측정했고, 버려야 했던 배치 하나가 오히려 새 공식을 검증해줬습니다.

ollama run은 첫날부터 잘 돌아갑니다. 그런데 그 앞에 HTTP 서버를 하나 세우는 순간, 세 개의 측정 함정이 한꺼번에 튀어나왔습니다. 그중 하나는 제가 열어둔 브라우저였습니다.

미국 2년물·10년물·실질금리가 동시에 1년 범위의 100%에 올라앉은 날, 그것도 FOMC 결정을 몇 시간 앞두고. 그리고 2주 전 "이것만 확인되면 생각을 바꾼다"고 적어둔 조건은 반대 방향으로 움직였습니다.

어제 글이 "이것만 바뀌면 생각을 바꾼다"고 적어둔 조건이 하루 만에 충족됐습니다. 미국 10년물의 상승 원인이 실질금리에서 기대인플레이션으로 넘어갔고, 코스피는 −3.99% 떨어졌습니다.

prefix caching 성능을 재다 3배 어긋난 값을 발견하고, 가설 세 개를 세워 둘을 실험으로 죽이고, 마지막에 원인이 내 측정 방식이었다는 걸 알게 된 기록.

코스피와 원/달러 환율이 교과서와 반대로 같이 움직이기 시작했습니다. 60일 상관계수 +0.45, 1년 평균은 −0.03. 오늘 시장에서 가장 정보량이 많은 사실 하나를 중심으로 한국과 미국 시장을 정리합니다.

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